Есть мнение, что события пьесы отражают историю Анны Болейн, она же Есфирь = Елена Волошанка, согласно ФиН:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Winter%27s_Tale#Sources
..Eric Ives, the biographer of Anne Boleyn (1986),<4> believes that the play is really a parallel of the fall of the queen, who was beheaded on false charges of adultery on the orders of her husband Henry VIII in 1536. There are numerous parallels between the two stories – including the fact that one of Henry's closest friends, Sir Henry Norreys, was beheaded as one of Anne's supposed lovers and he refused to confess in order to save his life claiming that everyone knew the Queen was innocent. If this theory is followed then Perdita becomes a dramatic presentation of Anne's only daughter, Queen Elizabeth I..

В то же время не исключено, что в пьесе содержатся и евангельские мотивы: обезумевший от ревности царь-тиран Леонт (Ирод?) подозревает жену (Гермиона - дочь императора России) в неверности, устраивает над ней суд (а Ирод судил Мариамну), заключает в тюрьму (возможно опала и монастырь?). Рожденная ею дочь (Христос?) по приказу Леонта брошена в глуши, где ее спасают пастухи (известные мотивы из мифа о рождении героя). Смерть сына Леонта Мамиллия тогда - возможно отражение "избиения младенцев". Возможно история с вопрошанием дельфийского оракула отражает историю с призванием волхвов Иродом. Чудесное воскрешение статуи Гермионы в конце пьесы возможно отражает воскресение Христа (также напоминает миф о Пигмалионе и Галатее или группу мифов о сотворении человека, Пандоры, Евы), а может и выздоровление после кесарева сечения (а поскольку речь о статуе, причем раскрашенной, то возможно речь идет о введении, появлении почитания христианских изображений, икон Девы Марии и Христа, а "Джулио Романо" как отражение например живописца евангелиста Луки, по преданию, написавшего первую икону Богородицы).

//http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимняя_сказка
Создавая сказочный колорит, Шекспир не счёл нужным придерживаться реальной истории и географии Европы; Гермиона у него — дочь русского императора, Богемия находится у южного моря, а Дельфийский оракул — на острове, хватает и других неточностей.
Сюжет
Леонт, король Сицилии, подозревает свою беременную жену Гермиону в измене с его другом Поликсеном, королем Богемии. Он приказывает своему приближённому Камилло отравить Поликсена, как раз находящегося с визитом на Сицилии; Камилло обещает выполнить приказ, но потом предупреждает свою жертву, и оба они бегут в Богемию. Тем временем Леонт заточает свою жену в тюрьму. Чтобы окончательно убедиться в её вине, он посылает послов к дельфийскому оракулу. Через некоторое время Гермиона рождает девочку, но Леонт не признаёт её своей дочерью. Вместо этого он приказывает другому вельможе, Антигону, отвезти ее в глушь и бросить там. Леонт также начинает судебный процесс против своей жены, где обвиняет её в супружеской измене и участии в заговоре с Поликсеном и Камилло. В это время приходит ответ от оракула, который снимает вину с Гермионы, Камилло и Поликсена, а Леонта называет ревнивым тираном, который «будет жить без наследника, пока не найдёт потерянное». Сразу после оглашения прорицания приходит известие о смерти маленького сына Леонта, Мамиллия. При этой вести Гермиона падает бездыханной. Тем временем Антигон оставляет дочь Гермионы на богемском берегу, где её находит пастух. По пути к кораблю Антигон гибнет от клыков медведя.
Проходит шестнадцать лет. Дочь Леонта и Гермионы растёт в семье богемских пастухов под именем Утрата. Юная девушка и сын Поликсена Флоризель влюблены друг в друга, но принц скрывает неподобающую любовную связь от своего отца. На празднике стрижки овец, где присутствует также весёлый карманник и бард Автолик, влюблённые встречаются вновь, и их видят переодетые Поликсен и Камилло. После того, как разгневанный король раскрывается перед Флоризелем, принц решается бежать с Утратой на Сицилию. За ними в погоню пускаются Поликсен и старый пастух, приёмный отец Утраты. И то, что он не настоящий её отец, выясняется при дворе Леонта. Леонт мирится с Поликсеном. Паулина, вдова Антигона, ведёт всех присутствующих к «мраморной статуе» Гермионы, которая внезапно «оживает».//

С другой стороны, возможно имеется слой "истории Есфири": мотив бездетности тирана, опала первой жены и суд над ней, в 1 сцене V акта звучит тема взятия второй жены - и здесь появляется Утрата/Пердита (возможно Есфирь), причем сначала ее считают низкого происхождения, недостойной принца Флоризеля (возможно Иван Молодой). В конце Леонт одумывается и примиряется с Гермионой (Софья Палеолог, т.е. первая законная жена Грозного?).