Столицей провинции Европа являлся город Гераклея, до III в. называвшийся Перинфом, современный турецкий город Мармара Эреглиси.
"В 297 г. И. Ф. стала главным городом (митрополией) созданной Диоклетианом пров. Европа".
http://www.pravenc.ru/text/673873.html
Прокопий Кесарийский пишет об этом городе следующее: "Еще недавно город Гераклея, лежащий по соседству на берегу моря, иначе называвшийся Перинфом, - в древности его считали первым городом Европы, теперь же ему дают после Константинополя второе место - очень сильно страдал от засухи и жажды".
http://myriobiblion.byzantion.ru/prokopij/p_aed4.htm